Peštová Barbora

Publikace ASEP

RIV ID 4229185          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 15

0475084 - UIVT-O 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kalina, Jan - Peštová, Barbora
Exact Inference In Robust Econometrics under Heteroscedasticity.
The 11th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. Slaný: Melandrium, 2017 - (Löster, T.; Pavelka, T.), s. 636-645. ISBN 978-80-87990-12-4.
[International Days of Statistics and Economics /11./. Prague (CZ), 14.09.2017-16.09.2017]
Grant CEP: GA ČR GA17-07384S
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: heteroscedasticity * robust statistics * regression * diagnostic tools * economic data
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Obor OECD: Statistics and probability
https://msed.vse.cz/msed_2017/article/6-Kalina-Jan-paper.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271960

0475090 - UIVT-O 2018 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kalina, Jan - Peštová, Barbora
Nonparametric Bootstrap Estimation for Implicitly Weighted Robust Regression.
Proceedings ITAT 2017: Information Technologies - Applications and Theory. Aachen & Charleston: Technical University & CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017 - (Hlaváčová, J.), s. 78-85. CEUR Workshop Proceedings, V-1885. ISBN 978-1974274741. ISSN 1613-0073.
[ITAT 2017. Conference on Theory and Practice of Information Technologies - Applications and Theory /17./. Martinské hole (SK), 22.09.2017-26.09.2017]
Grant CEP: GA ČR GA17-01251S
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: robust regression * nonlinear regression * nonparametric estimation
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Obor OECD: Statistics and probability
http://ceur-ws.org/Vol-1885/78.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271964

0475088 - UIVT-O 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kalina, Jan - Peštová, Barbora
Robust Regression Estimators: A Comparison of Prediction Performance.
MME 2017 Mathematical Methods in Economics. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2017 - (Pražák, P.), s. 307-312. ISBN 978-80-7435-678-0.
[MME 2017. International Conference Mathematical Methods in Economics /35./. Hradec Králové (CZ), 13.09.2017-15.09.2017]
Grant CEP: GA ČR GA17-01251S
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: robust estimation * linear regression * prediction * outliers * metalearning
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271963

0462922 - UIVT-O 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kalina, Jan - Peštová, Barbora
Some Robust Distances for Multivariate Data.
Proceedings of the 34th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2016. Liberec: Technical University, 2016 - (Kocourek, A.; Vavroušek, M.), s. 365-370. ISBN 978-80-7494-296-9.
[MME 2016. International Conference Mathematical Methods in Economics /34./. Liberec (CZ), 06.09.2016-09.09.2016]
GA ČR(CZ) GA13-01930S
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: multivariate data * distance measures * regularization * robustness * high dimension
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://mme2016.tul.cz/conferenceproceedings/mme2016_conference_proceedings.pdf#page=377
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262275

0489088 - UIVT-O 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kalina, Jan - Peštová, Barbora
Various Approaches to Szroeter’s Test for Regression Quantiles.
Proceedings of the 11th International Scientific Conference INPROFORUM: Innovations, Enterprises, Regions and Management. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, 2017 - (Pech, M.), s. 361-365. ISBN 978-80-7394-667-8. E-ISSN 2336-6788.
[INPROFORUM 2017. The International Scientific Conference. Innovations, Enterprises, Regions and Management /11./. České Budějovice (CZ), 09.11.2017-10.11.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Heteroscedasticity * Regression median * Diagnostic tools * Asymptotics
Kód oboru RIV: IN - Informatika
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
http://ocs.ef.jcu.cz/index.php/inproforum/INP2017/paper/view/916
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283572

0494146 - UIVT-O 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Maciak, M. - Peštová, Barbora - Pešta, M.
Structural breaks in dependent, heteroscedastic, and extremal panel data.
Kybernetika. Roč. 54, č. 6 (2018), s. 1106-1121. ISSN 0023-5954
GA ČR(CZ) GJ18-00522Y; GA ČR(CZ) GJ18-01781Y
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: panel data * dependence within panels * dependence between panels * changepoint * short panels * heteroscedasticity * ratio type statistics * consistency
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Obor OECD: Statistics and probability
Impakt faktor: 0.632, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287404

0483674 - UIVT-O 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Peštová, Barbora - Pešta, M.
Abrupt change in mean using block bootstrap and avoiding variance estimation.
Computational Statistics. Roč. 33, č. 1 (2018), s. 413-441. ISSN 0943-4062
GA ČR(CZ) GJ15-04774Y
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Block bootstrap * Change in mean * Change point * Hypothesis testing * Ratio type statistics * Robustness
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Obor OECD: Statistics and probability
Impakt faktor: 0.828, rok: 2017
Pešta, M.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278894

0484127 - UIVT-O 2019 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Peštová, Barbora - Pešta, M.
Asymptotic and Bootstrap Tests for a Change in Autoregression Omitting Variability Estimation.
Time Series Analysis and Forecasting: Selected Contributions from ITISE 2017. Cham: Springer, 2018 - (Rojas, I.; Pomares, H.; Valenzuela, O.), s. 187-202. Contributions to Statistics. ISBN 978-3-319-96943-5. ISSN 1431-1968.
[ITISE 2017. International Work-Conference on Time Series. Granada (ES), 18.09.2017-20.09.2017]
GA ČR(CZ) GJ18-01781Y
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: change point * structural change * change in autoregression * hypothesis testing * bootstrap * ratio type statistic * variance estimation free test
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Obor OECD: Statistics and probability
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279297

0484133 - UIVT-O 2018 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Peštová, Barbora - Pešta, M.
Change Point Detection in Autoregression Without Variability Estimation.
Proceedings of the International work-conference on Time Series 2017. Granada: Godel Editorial, 2017 - (Valenzuela, O.; Rojas, F.; Pomares, H.; Rojas, I.), s. 674-685. ISBN 978-84-17293-01-7.
[ITISE 2017. International Work-Conference on Time Series. Granada (ES), 18.09.2017-20.09.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: change point * structural change * change in autoregression * hypothesis testing * ratio type statistic * variance estimation free test
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Pure mathematics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279300

0466379 - UIVT-O 2017 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Peštová, Barbora - Pešta, M.
Change Point Detection in Panel Data with Small Fixed Panel Size.
Proceedings of the International Work-Conference on Time Series ITISE 2016. Granada: University of Granada, 2016 - (Valenzuela, O.; Rojas, F.; Ruiz, G.; Pomares, H.; Rojas, I.), s. 194-205. ISBN 978-84-16478-93-4.
[ITISE 2016. International Work-Conference on Time Series. Granada (ES), 27.06.2016-29.06.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: change point * panel data * change in mean * hypothesis testing * structural change * fixed panel size * short panels * ratio type statistics
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265825

0471353 - UIVT-O 2017 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Peštová, Barbora - Pešta, M.
Change Point Estimation in Panel Data without Boundary Issue.
Risks. Roč. 5, č. 1 (2017), č. článku 7. E-ISSN 2227-9091
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: change point * estimation * consistency * panel data * short panels * boundary issue * structural change * bootstrap * non-life insurance * change in claim amounts
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Pure mathematics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268738

0490843 - UIVT-O 2019 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Peštová, Barbora - Pešta, M.
Change Point in Panel Data with Small Fixed Panel Size: Ratio and Non-ratio Test Statistics.
Statistics and Simulation. Cham: Springer, 2018 - (Pilz, J.; Rasch, D.; Melas, V.; Moder, K.), s. 259-271. Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, 231. ISBN 978-3-319-76034-6. ISSN 2194-1009.
[IWS 2015. International Workshop on Simulation /8./. Vienna (AT), 21.09.2015-25.09.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Change point * Panel data * Change in mean * Hypothesis testing * Structural change * Ratio type statistics
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Obor OECD: Statistics and probability
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284981

0476538 - UIVT-O 2018 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Peštová, Barbora - Pešta, M.
Ratio Tests of a Change in Panel Means with Small Fixed Panel Size.
Advances in Time Series Analysis and Forecasting. Cham: Springer, 2017 - (Rojas, I.; Pomares, H.; Valenzuela, O.), s. 223-240. Contributions to Statistics. ISBN 978-3-319-55788-5. ISSN 1431-1968.
[ITISE 2016. International Work-Conference on Time Series. Granada (ES), 27.06.2016-29.06.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: change point * panel data * change in mean * hypothesis testing * structural change * fixed panel size * short panels * ratio type statistics
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Pure mathematics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273018

0497292 - UIVT-O 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Peštová, Barbora - Kalina, Jan
Robust Metalearning: Comparing Robust Regression Using A Robust Prediction Error.
The 12th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. Slaný: Melandrium, 2018 - (Löster, T.; Pavelka, T.), s. 1367-1376. ISBN 978-80-87990-14-8.
[International Days of Statistics and Economics /12./. Prague (CZ), 06.09.2018-08.09.2018]
Grant CEP: GA ČR GA17-01251S
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: metalearning * robust regression * outliers * robust prediction error
Kód oboru RIV: IN - Informatika
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
https://msed.vse.cz/msed_2018/article/13-Pestova-Barbora-paper.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289877

0483701 - UIVT-O 2020 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Peštová, Barbora - Pešta, M.
Variance estimation free tests for structural changes in regression.
Nonparametric Statistics : 3rd ISNPS, Avignon, France, June 2016. Cham: Springer, 2018 - (Bertail, P.; Blanke, D.; Cornillon, P.; Matzner-Lober, E.), February, s. 357-373. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 250. ISBN 978-3-319-96941-1. ISSN 2194-1009.
[ISNPS 2016. Conference of the International Society for Non-Parametric Statistics /3./. Avignon (FR), 11.06.2016-16.06.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: change point * structural change * change in regression * hypothesis testing * ratio type statistics * robustness * variance estimation free test
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Statistics and probability
Pešta, M.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278906